Для соуса разрежьте красный перец вдоль и удалите семена. Нарежьте на тонкие ломтики. Измельчите лук-шалот. Доведите сливки до кипения, затем положите красный перец и шалот. Варите еще 15–20 минут, пока перец не станет мягким. Приготовьте соус, перемешав ингредиенты в миксере или кухонном комбайне. В соус добавьте вино и приправьте солью и кайенским перцем по вкусу. Доведите до кипения. Нарежьте палтуса на порции одинакового размера, приправьте солью и черным перцем, обваляйте в муке. Растопите масло и обжарьте рыбу с обеих сторон до готовности. Положите рыбу на разогретое блюдо и украсьте полосками красного, желтого и зеленого перца.
Подавайте с вареным картофелем или рисом. Соус подайте в соуснике или подлейте сбоку.